为什么要建立自己的交易系统？交易系统一般包含哪些内容？

为什么要建立自己的交易系统？

市场中经常会出现这些现象：许多交易者在一波行情来临时不敢入场，而行情快结束时又追高，等行情结束后又不肯离场，结果导致被套;受情绪波动、消息误导的影响而常常导致失误;有诸多技术分析的高手能够经常性预测到价格波动的高低点，并且因此而获利，但总体的交易成绩并不是非常理想。

其实，这些投资者在投资中都有一些共性，即投资者不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理?当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结?还有，他所用的交易方法是否适合自己?他是否有能力把握自己的交易方法?

这些问题可以用客观完整的交易系统来解决。

1、自我的控制。自我控制分两个方面：其一是对人性的控制。当你一次交易获利达20%时，你是否会期待更大的获利空间;当你做多而市场一片看空时，是否会影响你的后期交易。其二是对风险的控制。在任何一次交易中都可能出现亏损，所以在任何一次都不能承担过多的亏损。而事实上，大多数亏损的交易者刚好相反，或者说没有充分地重视风险控制。

2、市场的特性。市场的不可预测性决定了没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确地判断每一次市场波动。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。所以，对于大多数的投资者来说，不要期望自己的获利率能达到多高，也不要期望用一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统就能获得巨大的成功。早在09年时我曾经见过售价24万元的一个公式，及售价一套36万元的看盘软件，据说可以百战百胜，从而获利。但这可能吗?

【交易系统所要解决的问题】

1、如何处理判断失误?在判断失误后应毫不留情地清仓，因为交易者在第一个错误的影响下很容易做出第二个错误决定。

2、如何设置止损价位?最大亏损被控制在什么范围内?在每一次交易前，交易者应该提前做好这项工作，根据自己的资金量大小和心理承受能力，制定自己的止损位。

3、在什么时间加仓或减仓?什么时间获利了结抑或继续持有?要做到这点，对基本功的要求比较高，同时交易者还应当对照自己的性格和分析能力，经过长时间的交易总结来摸索规律，做出判断。

4、当市场出现不确定因素时，如何处理?期市的魅力在于不确定因素上，所以交易者必须在第一时间内严格执行止损。

5、预期的获利目标是多少?是否满意?希望越大，失望越大。所以，对于价格的变动都要从成交量的变化中积极思考，对于所看到的支撑位和压力位也要突破自己的心理障碍。预期目标不宜定得过高。

6、随着市场价格的变化，如何修正自己的交易计划?事物总是在不断发展着，在价格变化后应重新研究你的交易品种，而后制定新的交易计划。

交易系统一般包含哪些内容？

1.确认趋势

2.进场位置的选择

3.止损和止盈的设置

4.资金管理

详细说一下这四个要素的细节：

1.确认趋势

任何市场中趋势都分为3类，多头趋势，空头趋势，无趋势（震荡），任何交易系统，在某一个时刻，一定只能做一种行情。

确认趋势应该达到什么标准呢？k线图表摆在面前，根据交易系统的规则要非常明确的知道当下应该做多，做空还是暂时等待，清清楚楚没有任何模糊不清。

2.进场位置的选择

确认趋势之后，确认了当下是做多还是做空，但这并不代表马上就要进场。交易要考虑盈亏比的问题，因此交易中要有进场位置的选择。

一段多头趋势，在什么位置进场是盈亏比最合理的，选择这个行情的临界点进入。

3.止损和止盈的设置

期货和外汇交易是高杠杆交易，止损的重要性就不言而喻了，订单进场之后，一定要有明确的止损和止盈的方法。点位清晰，方便执行，是设置止损和止盈重要标准。

4.资金管理

资金管理的重要性主要体现在3分方面。

①资金管理决定了交易系统能够盈利多少；仓位越大，盈利的越高。

②资金管理决定了交易系统交易的风险多大，仓位越大，账户的风险也越大。

③资金管理使用的仓位太重，有账户爆仓的风险，因此仓位的使用必须保证账户安全，不会爆仓。

资金又主要分为两个层面：账户整体的资金管理和风险控制，以及单次交易仓位的使用。

以上是一套交易系统最基本的框架结构。

再说一下我的经历，聊一下交易系统的框架的重要性。

框架是基础，就像一篇文章要有提纲和框架，在框架里填充内容才能形成一篇文章。如果框架是错的，这篇文章填充多少内容都不会合格。

我也是在交易了3-4年之后，才开始意识到交易系统框架的问题，而且是参加了一个交易的活动，在活动上有人讲解这个问题，我才知道自己之前三四年做的交易系统的组建尝试，是毫无逻辑，不得要领的，做了非常多的无用功。

我之前经常顾头不顾尾，没有全局观，将大部分精力放到进场上，觉得找准点位最重要，忽略了出场和止损，以及资金管理，其实交易系统是一个整体，需要统筹安排，讲究均衡。

如果有人在我开始交易的时候，就告诉我按照什么样的框架组建交易系统，我的交易至少少走2年弯路。